Jak platby předem ovlivňují MBS?
Jak platby předem ovlivňují MBS?

Video: Jak platby předem ovlivňují MBS?

Video: Jak platby předem ovlivňují MBS?
Video: Lecture 2: Mortgage-Backed Securities (Pass-Throughs, Agencies, Prepayment, Repos and Dollar Rolls) 2024, Prosinec
Anonim

Platba předem riziko je riziko spojené s předčasným návratem jistiny cenného papíru s pevným výnosem. Riziko předplacení je nejrozšířenější u cenných papírů s pevným výnosem, jako jsou splatné dluhopisy a cenné papíry zajištěné hypotékou ( MBS ). Dluhopisy s platebním rizikem často mají předplacení pokuty.

Podobně se lze ptát, co se stane s MBS, když úrokové sazby vzrostou?

Když úrokové sazby zvýšení, cena an MBS má tendenci klesat při rostoucím hodnotit a mnohem rychlejší než srovnatelné státní cenné papíry díky prodloužení doby trvání, což je vlastnost známá jako negativní konvexita MBS . Když ceny pokles, hedgeři se budou snažit prodloužit dobu trvání svých pozic.

Jak navíc zmírníte riziko předčasného splacení? Emitenti dluhopisů mohou zmírnit nějaký riziko předčasného splacení vydáváním takzvaných „super sinker“dluhopisů. Super sinkers jsou obvykle dluhopisy na financování bydlení, které držitelům dluhopisů rychle splatí jejich jistinu, pokud jsou vlastníky domů předplatit jejich hypotéky. Jinými slovy, hypotéka zálohy se používají k vyřazení stanovené splatnosti.

Podobně je položena otázka, proč se zvyšují platby předem, když úrokové sazby klesají?

Jak poznamenává Morningstar, zálohy jsou řízeny úrokové sazby . Tak jako úrokové sazby rostou , dlužníci ztrácejí motivaci k refinancování. Například pokud trh úroková sazba je 4,19 %, stejně jako nyní, dlužník s an úroková sazba 3,75 % nemá motivaci k refinancování. A jako refinancování upustit , tak provádět platby předem.

Jak hodnotíte MBS?

tyto kroky v metodice definujeme následovně: Krok 1: Simulace trajektorie krátkodobých úrokových sazeb a refinančních sazeb. Krok 2: Promítněte peněžní tok na každou trajektorii úrokových sazeb. Krok 3: Určete přítomnost hodnota peněžních toků na každé trajektorii úrokových sazeb. Krok 4: Vypočítejte teoretické hodnota z MBS.

Doporučuje: